降低汇利率及钢材价格波动风险 中集集团(02039

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原标题:降低汇利率及钢材价格波动风险 中集集团(02039)2020年度开展衍生品套期保值业务 来源:智通财经

智通财经APP讯,中集集团(02039)公布,该集团开展衍生品套期保值业务,目的在于通过汇利率及钢材衍生品交易对全球经营业务所涉及的汇利率及钢材价格波动风险进行套期保值管理,以平滑或降低汇利率及钢材价格波动对公司经营造成的不确定性影响,将影响降低至可控或可承受范围,稳定和改善经营,确保公司长期经营目标和战略目标的实现。

据了解,该次衍生品品种分为汇利率衍生品及钢材衍生品。

该集团拟办理的汇利率衍生品套期保值工具包括远期、掉期、互换、期权和期货。2020年该公司及下属子公司汇率衍生品套期保值比率不超过同期汇率风险敞口的85%,最高持仓量不超过50亿美元;利率衍生品套期保值金额不超过以浮动利率计价的美元融资总额,最高持仓量不超过45亿美元。汇率衍生品期限原则上不超过12个月,长周期项目不得超过项目或保值标的周期;利率衍生品期限与以浮动利率计价的美元融资期限相匹配,原则上不超过5年。

该集团拟办理的钢材衍生品套期保值工具包括国内期货交易所上市交易的钢材相关期货合约(热轧卷板期货合约等)。2020年该公司及下属子公司钢材衍生品套期保值期货合约占用保证金最高不超过人民币2000万元。钢材衍生品期货合约期限与经营周期相匹配,原则上不超过6个月。